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图1:10年国债期货主力合约走势数据来源:Wind、国都期货研究所(二)各合约成交持仓变化期债合约成交持仓量均呈现下滑。10年期合约依然是最活跃的国债期货品种,根据最新数据,2018年T合约日均总成交量约3.7万手,日均总持仓量约5.72万手,较去年同期分别下滑26%和14%。5年期合约总成交量、总持仓量下滑显著,尤其是2月份持仓量大减,随后总成交量和总持仓量保持稳定。根据最新数据,TF合约日均总成交量7650手,日均总持仓量2.11万手,较去年同期分别下滑近35%和48%。今年国债期货市场流动性下滑主要原因在于国债收益率曲线自今年降准以来出现了明显的陡峭化特征,而非2017年平坦化的走势,因此跨品种交易机会减少。8月17日2年期国债期货合约正式上市交易,但其流动性较差。TS合约日均总成交量402手,日均总持仓量2608手。由于2年期合约久期短,波动较小,投机交易空间较小;且上市时间短,跨品种交易机会尚有待观察。

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